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线性滤波讲座

顾怀瑾
顾怀瑾

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引言线性滤波的典型问题可描述为:对t∈[0,T]观测到 y(t)=s(t)+n(t) 其中n(t)是功率谱密度为N_o的白色高斯噪声,s(t)是有待恢复和估计的未知信号。在实际中s(t)有不止一种的描述方式,例如,s(t)可以是一个多项式 s(t)=a+bt+ct~2 其中a,b,c是未知参数。自卡尔曼滤波问世以来,应用最广泛的方式是把s(t)描述为某个动态系统在白噪声激励下的输出,例

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[中图分类号]

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